Med Bevegelig Gjennomsnitt Q

29. mars 2014 av Ryan Hamilton. Let s se på hvordan du skriver flytte gjennomsnittlige analyser i q for kdb databasen Som eksempel data skal vi bruke aksjekursdata for McDonalds MCD Nedre koden vil laste ned historiske lagerdata for MCD og sted det i tabell t. Gjennomsnittlig glidende gjennomsnitt. Det enkle glidende gjennomsnittet kan brukes til å jevne ut svingende data for å identifisere generelle trender og sykluser. Det enkle glidende gjennomsnittet er gjennomsnittet av datapunktene og vektene hver verdi i beregningen likt. For eksempel for å finne den glidende gjennomsnittsprisen på en aksje de siste ti dagene, legger vi ganske enkelt den daglige prisen for de ti dagene og deler den med ti. Dette vinduet med størrelse ti dager flyttes deretter over datoene, ved å bruke verdiene i vinduet for å finne gjennomsnittet her s koden i kdb for 10 20 dagers glidende gjennomsnitt og det resulterende diagrammet. Simple Moving Average Stock Chart Kdb Produsert ved hjelp av qStudio. What eksponentielt Moving Average er og hvordan å beregne det. En av problemene med den enkle bevegelsen gjennomsnittlig er at det gir hver dag en likevekt For mange formål er det mer fornuftig å gi de nyere dagene en høyere vekting, en metode for å gjøre dette er ved å bruke eksponentielt flytende gjennomsnitt. Dette bruker en eksponentielt avtagende vekt for datoer videre i enkleste form for eksponensiell utjevning er gitt av formelen. hvor er utjevningsfaktoren, og 0. Denne tabellen viser hvordan de forskjellige vikene EMAer beregnes gitt verdiene 1,2,3,4,8,10,20 og en utjevningsfaktor av 0 7 Excel-regneark. For å utføre denne beregningen i kdb kan vi gjøre følgende. Denne koden ble opprinnelig postet til google-postlisten av Attila, den fullstendige diskusjonen finner du her. Dette backslash-adverbet fungerer som Alternativsyntaxen generaliserer til funksjoner med 3 eller flere argumenter der det første argumentet brukes som initialverdien og argumentene er tilsvarende elementer fra listene. Eksponentiell flytende gjennomsnittlig diagram. Endelig tar vi vår formel og bruker den til våre aksjekursdata, slik at vi kan se det eksponentielle glidende gjennomsnittet for to forskjellige utjevningsfaktorer. Eksponentiell Moving Average Stock Price Chart produsert ved hjelp av qStudio. Som du kan se med EMA, kan vi prioritere nyere verdier ved hjelp av en valgt utjevningsfaktor for å bestemme balansen mellom nyere og historiske data. Skriving av kdb-analyser som eksponentiell flytende gjennomsnitt er dekket i kdb-kurset vårt, og vi tilbyr jevnlig opplæringskurs i London, New York Asia eller vår online kdb kurs er tilgjengelig for å starte akkurat nå.1 Svar på eksponentiell flytende gjennomsnittlig EMA i Kdb. Thanks Ry a, dette er veldig hjelpsom Men jeg tror det er en skrivefeil i ema s-definisjonen, bør være ema x y. Moving Average - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. As et SMA-eksempel, vurder en sikkerhet med følgende sluttkurser over 15 dager. Vei 1 5 dager 20, 22, 24, 25, 23.Veek 2 5 dager 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dager 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagers MA ville gjennomsnittlig sluttpriser for de første 10 dagene som det første datapunktet. Det neste datapunktet ville slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet og så videre som vist nedenfor. Som nevnt tidligere, lagret MAs nåværende pris handling fordi de er basert på tidligere priser jo lengre tidsperioden for MA, jo større lag således vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av lag enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for fortiden 200 dager Lengden på MA som skal brukes, avhenger av handelsmålene, med kortere MAs som brukes til kortvarig handel og langsiktig MAs som er mer egnet for langsiktige investorer. 200-dagers MA er wid ely etterfulgt av investorer og forhandlere, med pauser over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktige handelssignaler. MAs gir også viktige handelssignaler alene eller når to gjennomsnitt krysser over. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med et bullish crossover som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kort - sikt MA krysser under en lengre sikt MA. Moving Gjennomsnitt Hva er de. Sammen med de mest populære tekniske indikatorene, er glidende gjennomsnitt brukt til å måle retningen for den nåværende trenden. Hver type bevegelige gjennomsnitt som vanligvis skrives i denne opplæringen som MA er en matematisk Resultat som beregnes ved å beregne et antall tidligere datapunkter Når det er bestemt, blir det resulterende gjennomsnittet plottet på et diagram for å tillate handelsmenn å se på glatt datat en i stedet for å fokusere på de daglige prisfluktuasjonene som er iboende i alle finansmarkeder. Den enkleste formen for et bevegelige gjennomsnitt, hensiktsmessig kjent som et enkelt glidende gjennomsnittlig SMA, beregnes ved å ta det aritmetiske gjennomsnittet av et gitt sett med verdier For eksempel for å beregne et grunnleggende 10-dagers glidende gjennomsnitt vil du legge opp sluttkursene de siste 10 dagene og deretter dele resultatet med 10 I figur 1 er summen av prisene for de siste 10 dagene 110 delt av antall dager 10 for å komme til 10-dagers gjennomsnittet Hvis en forhandler ønsker å se et 50-dagers gjennomsnitt i stedet, vil samme type beregning bli gjort, men det vil inkludere prisene i løpet av de siste 50 dagene. Det resulterende gjennomsnittet under 11 tar hensyn til de siste 10 datapunktene for å gi handelsmenn en ide om hvordan en eiendel er priset i forhold til de siste 10 dagene. Kanskje du lurer på hvorfor tekniske handelsfolk kaller dette verktøyet et bevegelige gjennomsnitt og ikke bare en vanlig gjennomsnitt Svaret er det som nye verdier blir av ailable, må de eldste datapunktene slippes fra settet og nye datapunkter må komme inn for å erstatte dem. Dermed går datasettet kontinuerlig til å regne for nye data etter hvert som den blir tilgjengelig. Denne beregningsmåten sikrer at bare den nåværende informasjonen er blir regnskapsført i figur 2, når den nye verdien av 5 er lagt til settet, flyttes den røde boksen som representerer de siste 10 datapunkter til høyre og den siste verdien av 15 blir tapt fra beregningen fordi den relativt små verdien av 5 erstatter den høye verdien av 15, ville du forvente å se gjennomsnittet av datasettets reduksjon, som det gjør, i dette tilfellet fra 11 til 10.Hvad ser flyttealder ut som en gang Når verdiene til MA har blitt beregnet, er de plottet på et diagram og deretter koblet til for å skape en glidende gjennomsnittslinje. Disse svingete linjene er vanlige på diagrammer av tekniske handelsfolk, men hvordan de brukes kan variere drastisk mer på dette senere. Som du kan se i figur 3, er det mulig å legge til mer enn et glidende gjennomsnitt til et diagram ved å justere antall tidsperioder som brukes i beregningen. Disse kurvelinjene kan virke distraherende eller forvirrende først, men du vil bli vant til dem ettersom tiden går. Den røde linjen er bare gjennomsnittsprisen i fortiden 50 dager, mens den blå linjen er gjennomsnittsprisen i løpet av de siste 100 dagene. Nå som du forstår hva et glidende gjennomsnitt er, og hvordan det ser ut, vil vi introdusere en annen type bevegelige gjennomsnitt og undersøke hvordan det skiller seg fra det tidligere nevnte Enkelt glidende gjennomsnitt. Det enkle glidende gjennomsnittet er ekstremt populært blant handelsfolk, men som alle tekniske indikatorer har det kritikere. Mange individer hevder at bruken av SMA er begrenset fordi hvert punkt i dataserien vektes det samme, uavhengig av hvor det forekommer i sekvensen Kritikere hevder at de nyeste dataene er mer signifikante enn de eldre dataene og burde ha større innflytelse på sluttresultatet som svar på denne kritikken , handelsfolk begynte å gi mer vekt på nyere data, som siden har ført til oppfinnelsen av ulike typer nye gjennomsnitt, hvorav den mest populære er det eksponentielle glidende gjennomsnittet EMA. For videre lesing, se Grunnleggende om vektede bevegelige gjennomsnitt og hva er det forskjell mellom en SMA og en EMA. Exponential Moving Average Det eksponentielle glidende gjennomsnittet er en type bevegelige gjennomsnitt som gir mer vekt til de siste prisene i et forsøk på å gjøre det mer responsivt på ny informasjon. Læring den noe kompliserte ligningen for å beregne en EMA kan være unødvendig for mange handelsfolk, siden nesten alle kartleggingspakker gjør beregningene for deg. Men for deg matematiske geeks der ute, her er EMA-ligningen. Når du bruker formelen til å beregne det første punktet til EMA, kan du merke at det ikke er noen verdi tilgjengelig for bruk som forrige EMA Dette lille problemet kan løses ved å starte beregningen med et enkelt glidende gjennomsnitt og fortsetter videre med formelen ovenfor derfra Vi har gitt deg et eksempelarkiv som inneholder virkelige eksempler på hvordan du kan beregne både et enkelt glidende gjennomsnitt og et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Forskjellen mellom EMA og SMA Nå som du har en bedre forståelse av hvordan SMA og EMA er beregnet, la oss se på hvordan disse gjennomsnittene er forskjellige. Ved å se på beregningen av EMA vil du legge merke til at det legges større vekt på de siste datapunktene, noe som gjør det til en type vektet gjennomsnitt. I figur 5 er antall tid Perioder som brukes i hvert gjennomsnitt er identiske 15, men EMA reagerer raskere på de endrede prisene. Legg merke til hvordan EMA har en høyere verdi når prisen stiger, og faller raskere enn SMA når prisen senker. Denne responsiviteten er hovedårsaken hvorfor mange handelsmenn foretrekker å bruke EMA over SMA. What er de forskjellige dagene Gjennomsnittlig Flytte gjennomsnitt er en helt tilpassbar indikator, noe som betyr at brukeren fritt kan velge hvilken tidsramme de vil ha når kre gjennomsnittet De vanligste tidsperioder som brukes i bevegelige gjennomsnitt er 15, 20, 30, 50, 100 og 200 dager. Jo kortere tidsperioden som brukes til å skape gjennomsnittet, jo mer følsomt blir det for prisendringer Jo lengre tidsperiode , jo mindre følsomme eller mer utjevnet vil gjennomsnittet være. Det er ingen riktig tidsramme som skal brukes når du oppretter dine bevegelige gjennomsnitt. Den beste måten å finne ut hvilken som passer best for deg, er å eksperimentere med en rekke forskjellige tidsperioder til du finner en som passer til din strategi.