Iob Dr Aksjeopsjoner

London Børs Derivater er fast etablert som den ledende internasjonale markedsplassen for Russian Equity Index derivatives. London Stock Exchanges International Order Book er fast etablert som den ledende internasjonale markedsplassen for handel med Depositary Receipts London Stock Exchange. Derivatmarkeder tilbyr handel og clearing av derivater på Russiske og andre depotbevis. Deltakere drar nytte av både bestillingsskjemaet på skjermen og fleksibiliteten som tilbys av vår rydde eneste tjeneste, som alle støttes av sikkerheten til Central Counterparty Clearing med LCH Clearnet LCH. Til øvelse kan clearingmedlemmer også dra nytte av av avsetningsmargin på aksjeposisjoner som klare gjennom LCH EquityClear. For mer informasjon om International Order Book IOB, vennligst besøk. Trading Hours. Expiry Cycles. For eksakte datoer, vennligst se Trading Calendar. IOB DR alternativer, IOB DR futures. First to serielle måneder og neste fire kvartalsmåneder i mars Ch, juni, september og desember utløpsperiode. Corporate Actions. London Stock Exchange Derivatives bruker klare retningslinjer for å avgjøre hvordan en bedriftsaksjonshendelse påvirker derivatkontrakter - finn ut mer. London Børs Derivatives Markets. London Børs Derivatives tilbyr på skjermen trading og Trade Reporting for en rekke internasjonale aksjeindeks-futures og opsjoner, inkludert FTSE100-indeksen, FTSE Super Liquid, FTSE RIOB-indeksen og den norske benchmark OBX Index. IOB Order Book og Trade Reporting-tjenestene for å handle et stort utvalg av IOB DR-derivater, fokusert på Russland. Norge en unik koblet bestillingsmodell med Oslo Bors som tilbyr norsk likviditet til det internasjonale samfunnet som er forbundet i London. UK Handelsrapportering for en rekke britiske aksjeopsjoner. Ekvitetsindeks Derivater. IOB Alternativer og futures på FTSE Russland IOB Indeks er en markedsvektsvektet indeks i USD, designet for å måle resultatene til de 15 største russiske DR-handelene på London St ock Exchange International Order Book IOB. FTSE Index opsjoner attraktiv likviditet på skjermen gjennom implementering av en effektiv markedsfremmende ordning, noe som gir smalere sprekker og større ordrestørrelse for å handle mot. Norges OBX-derivater Basert på en fullt koblet trading - og clearingmodell som muliggjør medlemmer av Londons børs Derivater for handel med norske egenkapitalderivatprodukter med den nordiske kundebase i Oslo Bosr. FTSE UK Super Liquid Spor utførelsen av det britiske aksjemarkedet gjennom et svært flytende univers av aksjer. Standardiserte terminskontrakter på syv russiske depotbevis oppført på den internasjonale ordreboken er tilgjengelig. London Stock Exchange Derivatives Market Contract Specifications.1 London Børs Derivater Market Contract Specifikasjoner Dette dokumentet er kun til orientering London Børs Group har gjort en rimelig innsats for å sikre at informasjonen i dette dokumentet er riktig på Trykketiden, b ut skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle avgjørelser som er truffet på grunn av det. Det utgjør ikke investeringsrådgivning, og det er heller ikke ment å utgjøre en invitasjon eller innvilgelse til å engasjere seg i investeringsaktivitet. Dette dokumentet utgjør ikke et tilbud om å selge eller anskaffe en tilbud om å kjøpe noen sikkerhet, investeringsprodukt eller - tjeneste i USA eller annen jurisdiksjon der et slikt tilbud eller henvendelse ikke er godkjent 14. september London Stock Exchange Group plc, 10 Paternoster Square, London EC4M 7LS 1.2 Innhold 1 0 IOB-derivater IOB DR futures IOB DR utbytte nøytrale aksje futures DNSF IOB DR opsjoner FTSE RIOB futures FTSE RIOB opsjoner IOB DR Utbytte futures IOB DR Senes utbytte futures Norske derivater Norske aksje futures Norske aksjeopsjoner OBX Indeks futures OBX Indeks opsjoner OBOSX Index futures UK derivater UK aksjeopsjoner FTSE 100 Index futures FTSE 100 Index opsjoner FTSE UK Large Cap Super Liquid Index futures Tyrkiske derivater BIST 30 Indeks futures BIST 30 Indeksalternativer 20 Kontraktsspesifikasjonene for børsnoterte produkter som handles på Londons børs Derivatmarkedet er beskrevet i dette dokumentet Dette dokumentet er en del av denne regelen og skal ha effekt som om den er uttalt i sin helhet denne regelboken Medlemsfirmaer bør være oppmerksomme på at visse derivatkontrakter kan handles i løpet av åpningstider når markedet i det underliggende er stengt. Medlemsselskapene bør derfor vurdere eventuelle risikoer knyttet til handel med disse kontrakter før de inngår handel 2.3 1 0 IOB-derivater 1 1 IOB DR futures Innskuddsbeviser DRs på internasjonale selskaper notert på London Børs s Kontraktsunderliggende LSE International Order Book IOB og notert på Londons børs Derivatemarkeds produktliste på LSEGs nettside Kontrakttype Fysisk avregnet Terminkontrakter med kontantkontanter avgjort Futures kontrakter er også tilgjengelig for Trade Reporting bare Central Count erparty 08 00 15 30 London tid for Order Book Trading og Block trading 100 DRs Dette kan endres i spesifikke tilfeller i henhold til omregningsregler Valuta USD, USA Dollar, Tilbudsfortegnelse Fremtid i USD For følgende underliggende LKOD, MNOD, NVTK, OGZD, ROSN, SBER Fremtid Tick Størrelse Fremtid Tick Størrelse Tick Størrelse Daglig oppgjør Daglig kontantoppgjør Skreddersydde kontrakter Fleksibel s USD 0 USD USD 100 USD USD 1 USD USD 500 USD USD 5 USD USD 1000 USD 4, USD 10 USD USD 5.000 USD 9,999 1 USD 50 USD USD 10, for alle andre underliggende fremtidige tick størrelse fremtidig tick størrelse USD 0 USD USD 50 USD USD 0 5 USD USD 100 USD USD 1 USD USD 500 USD USD 5 USD USD 1000 USD USD 10 USD USD fysisk avgjort fysisk Avregning ved levering av underliggende DR på med Daglig Kontantoppgjør gjennom Kontraktens levetid Kontanter oppgjør Kontantoppgjør på med Daglig Kontantoppgjør gjennom hele kontraktens levetid Mandag etter hver måned Hvor dette ikke er en normal Trafikk Dagsdag skal følgende Handelsdag brukes. Den tredje fredag ​​i utløpsmåneden Hvis dette ikke er en vanlig Handelsdag, skal foregående Handelsdag brukes Første to serielle måneder og neste fire kvartalsmåneder i mars, juni, september og Desember utløpssyklus Den offisielle sluttkursen på den underliggende DR på London Børs IOB på hver dag justert for virkelig verdi en bankdag etter Handelsdagens beregning av daglig oppgjør for kontantbevegelser av daglige oppgjørskvoter Den offisielle sluttkursen for den underliggende DR på Londons børs IOB på utløpsdag Londons børs-derivatmarkedet skal ta denne verdien og runde opp til nærmeste to desimaler for å etablere den fysisk avgjorte to bankdager etter for fysisk levering av DR-er mot betaling av beløp Kontant avregnet en bankdag etter betaling av beløp noen Handelsdag ut til fem år Fremtid til fire desimaler Kontanter, Fysisk 3,4 1 2 IOB DR Utbytte nøytralt Stoc k futures DNSF Depositary Receipts DRs på internasjonale selskaper notert på London Børs s Kontraktsunderliggende LSE International Order Book IOB og notert på Londons børs Derivatemarkeds produktliste på LSEGs nettside Kontrakttype Fysisk avgjort Futures Kontrakter med Daily Cash Settlement Central Motpart 08 00 15 30 London-tid for Block trading 100 DRs Dette kan endres i spesifikke tilfeller i henhold til omregningsregler Valuta USD, USA Dollar, Tilbudsfortegnelse Fremtid i USD Tick Størrelse Fysisk oppgjør ved levering av underliggende DR ved utløp med daglig Kontantoppgjør gjennom kontraktens levetid Enhver handelsdag ut til to år Daglig oppgjør Den offisielle sluttkursen på den underliggende DR på London Stock Exchange IOB på hver dag justert for virkelig verdi Daglig kontantoppgjør En bankdag etter Handelsdagberegningen av Daglig oppgjør for kontantbevegelser av daglige oppgjørsmengder offiseren IAL-sluttkurs for underliggende DR på London Stock Exchange IOB ved utløpsdato for utløpsdato London børsmarkedet skal ta denne verdien og runde opp til nærmeste oppgjøret to desimaler for å etablere utløpsoppgjøret to bankdager etter utløpet for fysisk levering av DRs mot betaling av utløpsoppgjør Beløp Skreddersydd Handelsdag ut til to år Kontrakter Fleksibel Fremtid til fire desimaler s Samfunnsaksjonsjustering ved utbytte Ved kontant utbetaling, aksje - eller scrip utbytte, både ordinære og ekstraordinære, Utbytte Neutral Stock Futures kontrakter vil bli justert både størrelsesstørrelsen og oppgjørsprisen vil bli justert ved hjelp av justeringskoeffisienten K 4.5 1 3 IOB DR opsjoner Kontrakt Underliggende Innskudd kvitteringer DR på internasjonale selskaper notert på London Børs s LSE International Order Book IOB og oppført i London Børs Derivatemarkeds Produktliste på LSEG Nettsted T ype av Kontrakt europeisk stil fysisk avgjort DR Anrop og Put Option Kontrakter Kontantoppgjør DR Anrops - og Putoptie Kontrakter er også tilgjengelige for Handelsrapportering bare Sentral Motpart 08 00 15 30 London-tid for Order Book Trading og Block trading Treningsvindu 18 10 18 40 London tid på 100 DR. Dette kan endres i spesifikke tilfeller i henhold til omregningsreglene Valuta USD, USA Dollar, Tilbudsfortegnelse Valg Premium i USD Premium Tick Størrelse Premium Tick Størrelse Tick Størrelse Slutt på dagen Treningsoppgjør Treningsoppgjør Premiumoppgjør Skreddersydde kontrakter Fleksibel s USD 0 01 USD USD USD USD 0 25 USD USD USD USD Fysisk oppgjør Fysisk oppgjør ved levering av underliggende DR på med daglig kontantoppgjør gjennom kontraktens levetid Kontanter oppgjør Kontantoppgjør på med daglig kontantoppgjør gjennom hele levetiden på kontrakten Kontrakt Mandag etter hver måned Hvor dette ikke er en vanlig Handelsdag, følgende Handelsdag skal brukes Den tredje fredag ​​i utløpsmåneden Hvis dette ikke er en vanlig Handelsdag, skal foregående Handelsdag brukes Første to serielle måneder og neste fire kvartalsmåneder i mars, juni, september og desember utløpsperiode Brukes til margineringsformål , basert på volatilitetsoverflaten, i seg selv avhengig av anførselstegn per serie, Underliggende spotpris, gjeldende rente, utbyttebeløp hvis aktuelt, tidligere utbyttedato, andreordinterpolering og arbitragefri overflate Den offisielle sluttkursen til Underliggende DR på London Børs IOB på utløpsdag London Børs Derivatmarkedet skal ta denne verdien og runde opp til nærmeste to desimaler for å etablere Fysisk avgjort to bankdager etter trening for fysisk levering av DR mot betaling av treningsoppgjørsmengde Kontanter avgjort en bankdag etter betaling av beløp en bankdag etter handelsdagen enhver handelsdag ut til fem år premie til fire desimaler Strike til fire desimaler Kontanter, Fysisk 5.6 1 4 FTSE RIOB-futures Kontrakt Underliggende FTSE Russland IOB-indeks FTSE RIOB Indeks Kontrakt Kontrakt avregnet Terminkontrakter med Daglig Kontantoppgjør Sentral Motpart 08 00 16 00 London tid for bestillingsbok trading og Block trading 08 00 15 30 London-tid for Order Book trading og Block trading på USD 50 per indekspoeng Valuta USD, USA Dollar, Quotation display Fremtidig i indekspoeng Tick Størrelse 0 25 poeng Kontantoppgjør ved utløp med daglig kontantoppgjør gjennom Kontraktens levetid Mandag etter hver måned Hvis dette ikke er en vanlig Handelsdag, skal følgende Handelsdag brukes. Den tredje fredagen i utløpsmåneden Hvis dette ikke er en vanlig Handelsdag, skal foregående Handelsdag brukes Ut til 12 måneder Første fire kvartalsvis i mars, juni, september, desember, syklus Daglig oppgjør Den offisielle sluttprisen på FTSE RIOB-indeksen på Lond På børs IOB hver dag justert for virkelig verdi Daglig kontantoppgjør En bankdag etter Handelsdagens beregning av Daglig oppgjør for kontantbevegelser av daglige oppgjørsmengder Den offisielle sluttprisen på FTSE RIOB-indeksen på London Børs IOB på en bankdag etter utløpet for betaling av beløp Skreddersydde kontrakter enhver handelsdag ut til fem år Fleksibel s Fremtid til to desimaler 6,7 1 5 FTSE RIOB opsjoner Kontrakt Underliggende FTSE Russland IOB Indeks FTSE RIOB Indeks Kontrakttype Europeisk stil, kontantgjeld DR Call og Put Options Kontrakter Central Motpart 08 00 15 30 London tid for Order Book Trading og Block trading Øvelsesvindu 18 10 18 40 London tid på USD 50 per Indekspunkt Valuta USD, USA Dollar, Citatvisning Alternativ Premium i indekspoeng Tick Størrelse Premium Tick ​​Størrelse USD USD poeng USD 0 1- USD poeng USD 4 0 USD poeng USD poeng Mandag etter hver måned Hvis dette ikke er en vanlig Handelsdag, Følgende Handelsdag skal brukes Tredje fredag ​​i utløpsmåned Hvis dette ikke er en vanlig Handelsdag, skal foregående Handelsdag brukes Ut til 12 måneder Første fire kvartals kontrakter i mars, juni, september, desember syklus Slutten av dagen brukt Til margineringsformål, basert på volatilitetsoverflaten, avhengig av anførselstegn per serie, Underliggende spotpris, gjeldende rente, utbyttebeløp hvis aktuelt, utbyttedato, hvis aktuelt, andreordinterpolering og arbitragefri overflate Treningsoppgjør Den offisielle sluttprisen av FTSE RIOB som beregnet av FTSE ved å følge den avsluttende auksjonen på IOB-treningsoppgjøret en bankdag etter betaling av treningsoppgjørsmengde premieoppgjør en bankdag etter Handelsdag Skreddersydde Kontrakter enhver handelsdag ut til fem år fleksibel s Premium to to desimaler Alternativer Strike to decimaler 7.8 1 6 IOB DR Utbytte futures Den årlige brutto utbytten betalt pr. Elevant DR Annual er definert som å ha gått ut Kontrakt Underliggende mellom den første virkedagen etter den tredje fredag ​​i desember og den tredje fredag ​​i desember det følgende året Kontrakttype Kontantoppgjør Futures Kontrakter med Daglig Kontantoppgjør Sentral Motpart 08 00 15 30 London tid for Order Book Trading og Block trading 100 DR utbytte Dette kan endres i spesifikke tilfeller i henhold til omregningsregler Valuta USD, USA Dollar, Tilbudsfortegnelse Fremtidig i USD Fremtidig Tick Størrelse Tick Størrelse og Tick USD USD Verdi USD USD Kontantoppgjør ved utløp med daglig kontantoppgjør gjennom kontraktens levetid Mandag før hvert år Den tredje fredagen i utløpsmåneden januar Ut til to år De to første kontraktene i januar-syklusen Den siste oppdaterte kunngjøringen fra Depositarbanken om utbytte i Daily Settlement perioden før noen kunngjøringer er gjort, vil London Børs Derivatives Market oss e relevante utbytteprognoser som levert av den valgte utbytteleverandøren Merk at Daglig Avregning IKKE er justert for Virkelig verdi Daglig kontantoppgjør En bankdag etter Handelsdagens beregning av Daglig oppgjør for kontantbevegelser av daglige oppgjørsmengder Antallet av brutto ordinær utbytte Betalt av Depositarbanken før eller ved avslutningen av handelen på og normalt avrundet til fire desimaler. Dette er i forhold til utbyttene som er merket ex mellom den første handelsdagen etter den tredje fredag ​​i desember og den tredje fredag ​​i desember Følgende år En bankdag etter utløpet for betaling av beløp 8,9 1 7 IOB DR Sen utbytte futures Kontrakt utløser Sen IOB DR Fremtid eksisterer bare når en utbytte som var merket ex for en normal IOB DR Dividend Future, ikke er fysisk betalt i sin helhet av Innskuddsbanken før utløpet av den normale IOB DR Dividend Future Contract Senest IOB DR Utbytte Kontrakter er utvidelser av normen al Kontrakter for å beskytte mot eventuelle forsinkede utbetalinger av utbytte ved utstedere automatisk allokering Hvis ikke alle utbytter blir betalt på underliggende DR ved utløp, blir en lik stilling i Late IOB DR Dividend Futures automatisk opprettet for enhver normal IOB DR Dividend Fremtidig posisjon utført til utløp Posisjonen åpnes til en pris på null og er underlagt Kalkulasjonsberegninger som er spesifisert nedenfor. Kontrakt Underliggende gjenværende beløp av ordinært utbytte som gikk ut i den aktuelle perioden for den normale kontrakten, men ikke ble betalt av Depository Bank før utløpet av kontrakten Kontantoppgjør Fremtidige kontrakter med Daglig Kontantoppgjør Sentral Motpart 08 00 15 30 London-tid for Order Book Trading og Block trading Som per på tilsvarende IOB DR Utbytte Fremtid ved utløp Dette kan endres i spesifikke tilfeller i henhold til omregningsregler Valuta USD, United Staten Dollar, Tilbudsfortegnelse Fremtid i USD Tick Størrelse og Tick Future Tick Størrelse Va Lue USD USD USD USD USD Daglig oppgjør Daglig kontantoppgjør Kontantoppgjør ved utløp med daglig kontantoppgjør gjennom kontraktens levetid Den første handelsdagen etter utløpet av den tilsvarende IOB DR Utbytte Future Dette skjer bare i henhold til kontraktutløseren se ovenfor tredje fredag ​​i utløpsmåneden januar Hvis dette ikke er en vanlig handelsdag, skal foregående handelsdag brukes. Londons børs derivatmarked forbeholder seg retten til å fremskaffe når alle utestående utbytte har blitt fysisk betalt ut til ett år første kontrakt av januar-syklusen Fastsettes ved å trekke den tilsvarende IOB DR Dividend Future fra den mest oppdaterte kunngjøringen fra Depository Bank vedrørende den relevante Utbytteperioden En bankdag etter Handelsdagberegningen av Daglig Avregning for kontantbevegelser av Daglig Avregningsbeløp Resterende beløp av Brutto Ordinært Utbytte betalt av Depository Bank i løpet av den siste kontraktens levetid som gjelder i forhold til Utbytte fanget av den tilsvarende normale IOB DR Utbytte Fremtidig bankdags etter utløpet for betaling av beløp 9,10 2 0 norske derivater 2 1 norske aksjekontrakter Kontrakt Underliggende norske selskaper notert på Oslo B rs full liste tilgjengelig på London Stock Exchange Derivatmarkedet Produktliste på LSEGs hjemmeside Kontrakttype Fysisk avgjort Fremtidige kontrakter med Daglig kontantoppgjør Sentral motpart 08 00 15 20 London tid for Order Book trading og Block trading 07 30 16 00 London tid for manuell Handelsrapportering 100 Aksjer Dette kan endres i spesifikke tilfeller i henhold til omregningsreglene Valuta NOK, norske kroner Noteringsdisplay Fremtidig i NOK Tick Størrelse og tick Verdi Future Tick Størrelse Tick Verdi NOK NOK NOK 0 01 NOK 1 NOK NOK NOK 0 05 NOK 5 NOK NOK NOK 0 10 NOK 10 NOK NOK 0 50 NOK 50 Mandag for hver måned Den tredje torsdagen i utløpet ma th Normal 3 måneders kontrakt, oppført månedlig 12 måneders kontrakt, oppført kvartalsvis Lang 3 måneders kontrakt, oppført månedlig 12 kontrakt, oppført kvartalsvis 24 måneders kontrakt, oppført halvårlig AD 100 utbytte justert 3 måneders kontrakt, oppført månedlig 6 måneders kontrakt, notert kvartalsvis Noteringsmåneder 3 måneders kontrakt Jan, Feb, Apr, Mai, Jul, Aug, Okt, Nov 6 og 12 Måned Kontrakt Mar, Jun, Sep, Des 24 Måned Kontrakt Jun, Des Produktlisten på Londons børs Derivatemarkeds nettside viser alle aksjer og deres tilhørende konsernsdaglige oppgjør Den offisielle sluttprisen på den underliggende aksjen på Oslo B er hver dag justert for virkelig verdi daglig kontantoppgjør en bankdag etter handelsdagen Den offisielle sluttprisen på underliggende aksje på Oslo B er på to bankdager etter utløp for fysisk levering av aksjer mot betaling av utløpsoppgjør Beløp ytterligere forfall kan bli notert, med forbehold for Oslo B rs vurdering 10.11 2 2 Norske aksjeopsjoner Kontrakt Un Derlying Type Kontrakt Sentral Motpart Utøvelsesvindu Valuta Sitatvisning Tick Størrelse og Tick Verdi Slutt på dag Treningsoppgjør Treningsoppgjør Premieoppgjør Norske selskaper notert på Oslo B rs og notert på Londons børs Derivatemarkeds produktliste på LSEGs nettside American Style, Fysisk avregnede samtale - og opsjonskontrakter 08 00 15 20 London-tid for Order Book Trading og Block trading 07 30 16 00 London-tid for manuell Trade Reporting 07 30 18 00 London-tid på en hvilken som helst Handelsdag unntatt 18 10 18 40 London-tid på 100 Aksjer Dette kan endres i konkrete tilfeller i henhold til omregningsreglene NOK, norske kroner opsjonsprinsipp i NOK Premium Tick Størrelse Tick Verdi NOK NOK 0 24 NOK 0 01 NOK 1 NOK NOK 3 95 NOK 0 05 NOK 5 NOK NOK 7 90 NOK 0 10 NOK 10 NOK 8 0 NOK 0 25 NOK 25 Mandag før hver måned Tredje torsdag i utløpsmåned Normal Lång AD 100 utbytte 3 måneders kontrakt, oppført 3 måneders kontrakt, liste d månedlig justert månedlig 12 kontrakt, oppført kvartalsvis 3 måneders kontrakt, oppført 12 måneders kontrakt, oppført 24 måneders kontrakt, oppført halvårlig månedlig kvartalsvis 6 måneders kontrakt, notert kvartalsvis Oppførings måneder 3 måneders vilkår Jan, Feb, Apr, Mai, Jul, Aug, Oktober, november 6 og 12 måneders vilkår mar, juni, september, des 24 måneder vilkår juni, desember Produktlisten på Londons børs Derivatives Market Website viser alle aksjer og deres tilhørende gruppe brukt til margineringsformål, basert på volatilitetsoverflaten, i seg selv avhengig av anførselstegn per serie, Underliggende spotpris, gjeldende rente, utbyttebeløp, hvis aktuelt, utbyttedato, hvis aktuelt, andreordinterpolering og arbitragefri overflate Den offisielle sluttkursen til den underliggende aksjen på Oslo B er hver handelsdag inkludert To bankdager etter trening for fysisk levering av aksjer mot betaling av treningsoppgjør Beløp En bankdag etter Handelsdag Ytterligere forfallstidspunkt kan bli oppført, su Innkjøp til Oslo B rs vurdering 11.12 2 3 OBX Indeks futures Kontrakt Underliggende Kontrakt Type Sentral Motpart Valuta Sitat Visning Tick Størrelse og tick Verdi Daglig avregning Daglig kontantoppgjør OBX-indeksen, referanseindeksen for Norge Kontantoppgjør Futures Kontrakter med Daglig Kontantoppgjør 07 30 15 20 London tid for Order Book Trading og Block trading 07 30 16 00 London tid for manuell Trade Reporting 100 kroner per indekspoeng NOK, norske kroner Fremtid i indekspoeng Fremtid Tick Størrelse Tick Verdi 0 poeng poeng 0 10 poeng NOK poeng poeng NOK 25 Mandagen før hver måned Den tredje torsdagen i utløpsmånedens 3 måneders kontrakt, oppført hver seriemåned Jan, Feb, Apr, Mai, Jul, Aug, Okt, Nov 12 Månedskontrakt, notert hvert kalenderkvartal Mar, Jun, Sep , Des Den offisielle sluttprisen på OBX-indeksen som beregnet hver dag av Oslo B rs og justert for Virkelig verdi En bankdag etter Handelsdagberegning av Daglig Avregning for kontantbevegelser av daglige avregningsbeløp VWAP på OBX-kontantmarkedet, inkludert lukkende auksjon beregnet av Oslo B rs på utløpsdag En bankdag etter utløpet for betaling av beløp 12,13 2 4 OBX-indeks opsjoner Kontrakt Underliggende Kontrakt Type Sentral Motpart Øvelsesvindu Valuta Sitering Visning Tick Størrelse og tick Verdi Slutt på dag Treningsoppgjør Treningsoppgjør Premieoppgjør OBX-indeksen Referanseindeksen for Norge Europeisk stil, kontantoppgjør Call and Put Options Kontrakter 08 00 15 20 London-tid for Order Book Trading og Block trading 07 30 16 00 London tid for manuell handelsrapportering 18 10 18 40 London-tid på kr 100 per indekspoeng NOK, norske kroner Alternativ Premium i indekspoeng Premium Tick Størrelse Tick Verdi 0 0 poeng poeng 0 01 poeng kr poeng poeng 0 05 poeng kr poeng poeng 0 10 poeng kr poengpunkter 25 kroner Mandagen før hver måned Den tredje torsdagen i utløpsmåneden Hvis dette ikke er en vanlig Handelsdag, er det forutgående Inngangsdag skal benyttes 3 måneders kontrakt, oppført hver seriemåned Jan, Feb, Apr, Mai, Jul, Aug, Okt, Nov 12 Månedskontrakt, notert hvert kalenderkvartal Mar, Jun, Sep, Des Brukes til marginalformål basert På volatilitetsoverflaten, i seg selv avhengig av anførselstegn per serie, Underliggende spotpris, gjeldende rente, utbyttebeløp hvis aktuelt, utbyttedato, hvis aktuelt, andreordinterpolering og arbitragefri overflate VWAP på OBX-kontantmarkedet, inkludert avsluttende auksjon beregnet av Oslo B rs på utløpsdag En bankdag etter betaling av treningsoppgjør Beløp En bankdag etter Handelsdag 13.14 2 5 OBOSX Indeks futures Kontrakt Underliggende Kontrakt Type Sentral Motpart Valuta Sitatvisning Tick Tick Størrelse og tick Verdi Daglig avregning Daglig kontantoppgjør OBOSX - Oslo B rs OBX Olje Service Index Kontanter oppgjør Futures Kontrakter med Daglig Kontantoppgjør 07 30 15 20 London Tid for Order Book Trading og Block Trading 07 30 16 00 London-tid for manuell Handelsrapportering 100 kroner per indekspoeng NOK, norske kroner Fremtidig i indekspoeng Future Tick-størrelse Tick Verdi 0 poeng poeng 0 10 poeng NOK poeng 0 25 poeng NOK 25 Kontantoppgjør ved utløp med daglig kontantoppgjør gjennom hele levetiden på Kontrakten Mandag før hver måned Den tredje torsdagen i utløpsmåneden 3 måneders kontrakt, oppført hver seriemåned Jan, Feb, Apr, Mai, Jul, Aug, Okt, Nov 6 Månedskontrakt, oppført hver kalenderkvartal Mar, Juni, September, desember Den offisielle sluttprisen på OBX-indeksen som beregnet hver dag av Oslo B rs og justert for Virkelig verdi En bankdag etter Handelsdagens beregning av Daglig Avregning for kontantbevegelser av Daglig Avregningsbeløp VWAP på OBX-kontantmarkedet, inkludert avsluttende auksjon beregnet av Oslo B rs på utløpsdag en bankdag etter utløpet for betaling av beløp 14,15 3 0 britiske derivater 3 1 britiske aksjeopsjoner kontrakt underliggende britiske aksjer notert på Lon Danske børsens LSE og notert på Londons børs Derivatemarkeds produktliste på LSEGs hjemmeside Kontrakttype Europeisk eller amerikansk stil, fysisk eller kontant avregnet Anrops - og salgsopsjonskontrakter Sentral motpart 08 00 16 30 London-tid for blokkhandel Øvelsesvindu 18 10 18 40 London-tid på Valuta Quotation-visning Tick Størrelse og tick-verdi Slutt på dagen Treningsoppgjør Treningsoppgjør Premieoppgjør Skreddersydde kontrakter Fleksibel s 1000 aksjer Dette kan endres i spesifikke tilfeller i henhold til omregningsreglene GBX, British Pence, p Alternativ Premium i GBX opptil to desimaler Tick Størrelse Tick Verdi 0 01 GBP 10 Fysisk avregnet fysisk oppgjør ved levering av underliggende aksjer på med daglig kontantoppgjør gjennom kontraktens levetid Kontant avregnet Kontantoppgjør med daglig kontantoppgjør gjennom hele levetiden av kontrakten Fleksibel, på en vanlig Handelsdag ut til 5 år Brukt til margineringsformål, base d på volatilitetsoverflaten, i seg selv avhengig av anførselstegn per serie hvis tilgjengelig, Underliggende spotpris, gjeldende rente, utbyttebeløp hvis aktuelt, ex-utbytte dato hvis aktuelt, andre ordreinterpolering og arbitragefri overflate Den offisielle sluttkursen for Underliggende på London Børs på London Børs Derivatmarkedet skal ta denne verdien og runde opp til nærmeste to desimaler for å etablere Fysisk avgjort to bankdager etter trening for fysisk levering mot betaling av treningsoppgjør Beløp kontant avregnet en bankdag etter betaling av beløp en bankdag etter handelsdagen enhver handelsdag ut til fem år premie til fire desimaler treff til to desimaler kontanter, fysisk 15,16 3 2 FTSE 100 indeks futures kontrakt underliggende FTSE 100 indeksen referanseindeks for Storbritannia Kontrakttype Kontantoppgjør Fremtidige kontrakter med Daglig Kontantoppgjør Sentral Motpart 08 00 17 00 London-tid for Order Book Trading og Block trading På handel avsluttes så snart som praktisk mulig etter 10 15:00 når indeksen er fastlagt GBP 10 per indekspoeng Valuta GBP, britisk pundnotering Visning Fremtidig i indekspoeng Tick Størrelse Tick Verdi Tick Størrelse og tick verdi 0 5 GBP 5 Kontantoppgjør ved utløp med daglig kontantoppgjør gjennom kontraktens levetid Mandag før hver måned Den tredje fredagen i utløpsmånedens utgang til 12 måneder Første fire kvartalsvis mars, juni, september, Desember-syklus sluttverdien av FTSE 100-indeksen som beregnet av FTSE hver handelsdag på 16 35 etter den avsluttende auksjonen på london børsen denne verdien er justert av daglig avregning london børs derivat markedet for å reflektere virkelig verdi og avrundet til to desimaler plasserer One Bank Day etter Handelsdagens beregning av Daglig Avregning for kontanter Daglige kontantoppgjørsbevalinger av daglige oppgjørsmengder Varen Lue av FTSE 100 Expiry Index som beregnet av FTSE kl. 10 15 på Utløpsdagen eller så snart det er rimelig mulig, etter intradag auksjonen på London Børs pluss opptil 30 sekunder tilfeldig intervall og eventuelle prisovervåkingsutvidelser eller Markedsordreutvidelser i en av de bestanddelene som er tilgjengelige. Londons børsderivatemarked skal ta denne verdien og runde til de nærmeste 0 5 indekspoengene for å fastslå at medlemmene skal være oppmerksomme på at de kan variere fra denne handelsdagen s høyder og lavtider en bankedag etter utløpet for betaling av beløp 16,17 3 3 FTSE 100 Indeksopsjoner Kontrakt Underliggende FTSE 100 Indeksen Referanseindeksen for Storbritannia Type Kontrakt Europeisk stil, Kontantoppgjøret Anrops - og Putoptie Kontrakter Sentral Motpart 08 00 17 00 London-tid for Order Book Trading og Block handel på, handel ferdigstilles så snart det er praktisk mulig etter 10 15 når indeksen er bestemt. Øvelsesvindu 18 10 18 40 London tim e på GBP 10 per indekspoeng Valuta GBP, britisk pund Citatvisning Alternativ Premium i indekspoeng Tick Størrelse Tick Verdi Tick Størrelse og tick Verdi 0 5 GBP 5 Kontantoppgjør Valgmulighet Europeisk stil Mandag forut for hver måned Den tredje fredag ​​i utløpet Måned Ut til 24 måneder Første to ikke kvartalsvise måneder De første åtte kvartalsmånedene i mars, juni, september, desember, sirkel ble brukt til å beregne teoretisk verdi på opsjonskontraktsposisjoner for å lette utløpet av dagens margineringsprosess på clearingsnivået. Prisen er beregnet in accordance with standard Black Scholes options pricing model The value of the FTSE 100 Expiry Index as calculated by FTSE at 10 15 on the Expiration Day or as soon as reasonably practicable, following the intraday auction on the London Stock Exchange Exercise Settlement plus up to 30 seconds random interval and any price monitoring extensions or Market Order extensions in any of the constituent Stocks The London Stock Exchan ge Derivatives Market shall take this value and round to the nearest 0 5 Index points to establish the Expiration Settlement Members shall be aware that the Exercise Settlement may vary from that trading day s highs and lows Exercise Settlement One Bank Day after for payment of Exercise Settlement Amount Premium Settlement One Bank Day after the Trade Day 17.18 3 4 FTSE UK Large Cap Super Liquid Index futures Contract Underlying FTSE UK Large Cap Super Liquid index Type of Contract Cash settled future contracts with daily cash settlement Central Counterparty 08 00 17 00 London time for Order book trading and Block trading GBP 10 per index point Currency GBP, British Pound, Quotation display Future price in index points Tick Size and Tick Value Tick Size Tick Value 0 5 GBP 5 00 Cash settlement on expiration with daily cash settlement throughout the lifetime of the contract Monday preceding expiration day each this is not a normal trading day, the preceding trading day shall be used 3rd Friday of expiration month Where this not a normal trading day, the preceding trading day shall be used Trading finishes at 10 15 London time Out to 12 months first four quarterly months of March, June, September, December cycle Closing value of FTSE UK Large Cap Super Liquid index as calculated by FTSE each trading Daily Settlement day at 16 35 following the closing auction on London Stock Exchange This value is adjusted by London Stock Exchange Derivatives Market to reflect fair value and rounded to two decimal places Daily Cash Settlement One bank day after the trade day Value of FTSE UK Large Cap Super Liquid index as calculated by FTSE at 10 15 on expiration day or as soon as reasonably practicable, following the intraday auction on London Stock Exchange plus up to 30 seconds random interval and any price monitoring extensions or market order extensions in any of the constituent stocks London Stock Exchange Derivatives Market shall take this value and round it to the nearest 0 5 i ndex point to establish the expiry settlement price One bank day after expiration for payment of expiration settlement amount 18.19 4 0 Turkish derivatives 4 1 BIST 30 Index futures Contract Specifications 1 Contract Underlying BIST 30 index, divided by 1,000 for example, BIST 30 index 110,500, Contract Underlying 110,500 1,000 Central Counterparty 07 10 15 45 London time for Order book trading 07 10 17 30 London time for Block trading and manual Trade Reporting TRY 100 per Contract Underlying for example, BIST 30 index 1000 100 110,500 1,000 100 TRY 11,050 0 Currency Quotation display Tick Size and Tick Value Daily Settlement Daily Cash Settlement Tailor-made Contracts Flexible s TRY, Turkish Lira Future price in points of Contract Underlying Tick Size Tick Value in points of Contract Underlying TRY 2 5 The day following the Where this is not a Trading Day, the following Trading Day shall be used February, April, June, August, October and December expiry cycle, up to 1 year Contracts with 3 different expiration months nearest to the current month shall be traded concurrently If December is not one of those 3 months, an extra contract with an expiration month of December shall be launched Last Trading Day of the Expiration Month In case the market is closed or open half day, shall be the preceding Trading Day Cash Settlement on with daily cash settlement throughout the lifetime of the Contract The last value of the BIST 30 index as calculated each day by Borsa Istanbul, divided by 1,000, and adjusted for Fair Value One Bank Day after the Trade Day Standard Contracts the as defined by Borsa Istanbul 2 In case Borsa Istanbul is not able to define the EDSP due to a technical or market-wide issue, LSEDM will convene an internal committee to determine the EDSP, considering current market conditions and providing market participants relevant information via market notice Tailor-made Contracts The shall be calculated as the weighted average of i the time weighted average o f the last 30 minutes of continuous auction in the Borsa Istanbul equity market in the second session and ii the closing price of the index, with 80 and 20 weights, respectively The calculated weighted average is divided by 1,000 and rounded to the nearest In case of technical or market-wide issue impacting either Borsa Istanbul equity market or BIST 30 index calculation, LSEDM will convene an internal committee to determine the EDSP, considering current market conditions and providing market participants relevant information via market notice One Bank Day after any Trading Day out to 1 year Future to 3 decimal places, including off-tick 1 DISCLAIMER The Exchange has entered into a license agreement with Borsa Istanbul BIST to be permitted to use the BIST 30 Index that BIST owns rights in, in connection with the listing, trading and marketing of derivatives products linked to the BIST 30 Index BIST makes no warranty, express or implied as to the accuracy, completeness, merchantability, fitness for a particular purpose or the results to be obtained by any person or any entity from the use of the BIST 30 Index, any intraday proxy related thereto or any data, included therein, and cannot be held responsible for any loss or damage arising from any faults failures delays omissions of BIST30 Index in connection with the trading of any contracts, or for any other use.20 4 2 BIST 30 Index options Contract Specifications 3 Contract Underlying Option Style Central Counterparty Exercise window BIST 30 index, divided by 1,000 for example, BIST 30 index 110,500, Contract Underlying 110,500 1,000 European Style 07 10 15 45 London time for Order book trading 07 10 17 30 London time for Block trading and manual Trade Reporting 18 10 18 40 London time on TRY 100 per Contract Underlying for example, BIST 30 index 1000 100 110,500 1,000 100 TRY 11,050 0 Currency Quotation display Tick Size and Tick Value Daily Settlement Exercise Settlement Premium Settlement Tailor-made Contracts Fle xible s Strike s TRY, Turkish Lira Option premium in points of Contract Underlying Tick Size Tick Value 0 01 in points of Contract Underlying TRY 1 The day following the Where this is not a Trading Day, the following Trading Day shall be used February, April, June, August, October and December expiry cycle, up to 1 year Contracts with 3 different expiration months nearest to the current month shall be traded concurrently If December is not one of those 3 months, an extra contract with an expiration month of December shall be launched Last Trading Day of the Expiration Month In case the market is closed or open half day, shall be the preceding Trading Day Cash Settlement on with daily cash settlement throughout the lifetime of the Contract Theoretical Value based on the volatility surface, itself dependent on quotes per series, underlying spot price, applicable interest rate, dividend amount if applicable , ex-dividend date if applicable , the second order interpolation and the arbitrag e free surface Standard Contracts the as defined by Borsa Istanbul 4 In case Borsa Istanbul is not able to define the EDSP due to a technical or market-wide issue, LSEDM will convene an internal committee to determine the EDSP, considering current market conditions and providing market participants relevant information via market notice Tailor-made Contracts The shall be calculated as the weighted average of i the time weighted average of the last 30 minutes of continuous auction in the Borsa Istanbul equity market in the second session and ii the closing price of the index, with 80 and 20 weights, respectively The calculated weighted average is divided by 1,000 and rounded to the nearest In case of technical or market-wide issue impacting either Borsa Istanbul equity market or BIST 30 index calculation, LSEDM will convene an internal committee to determine the EDSP, considering current market conditions and providing market participants relevant information via market notice One Bank Day after One Bank Day after the Trade Day any Trading Day out to 1 year Premium to two decimal places Options Strike to three decimal places For each Expiration month, at least 15 strike prices are available for both call and put options 7 ITM, 7 OTM and 1 ATM with a strike price generation increment equal to 2 corresponding to 2,000 index points 3 DISCLAIMER The Exchange has entered into a license agreement with Borsa Istanbul BIST to be permitted to use the BIST 30 Index that BIST owns rights in, in connection with the listing, trading and marketing of derivatives products linked to the BIST 30 Index BIST makes no warranty, express or implied as to the accuracy, completeness, merchantability, fitness for a particular purpose or the results to be obtained by any person or any entity from the use of the BIST 30 Index, any intraday proxy related thereto or any data, included therein, and cannot be held responsible for any loss or damage arising from any faults failures delays omissions of BIST30 Index in connection with the trading of any contracts, or for any other use.