Flytte Gjennomsnittet 89

Flytende gjennomsnitt. Et glidende gjennomsnitt er en av de mest fleksible og mest brukte tekniske analyseindikatorene. Det er svært populært blant handelsfolk, hovedsakelig på grunn av sin enkelhet. Det fungerer best i et trendende miljø. I statistikk er et glidende gjennomsnitt ganske enkelt et middel for et bestemt sett med data I tilfelle av teknisk analyse, er disse dataene i de fleste tilfeller representert ved sluttkurs på aksjer for de aktuelle dagene. Noen handelsfolk bruker imidlertid også separate gjennomsnitt for daglige minima og maxima eller til og med gjennomsnittlig midtpunktsverdier som de beregner ved å oppsummere daglig minimum og maksimum og dividere med det to. Likevel kan du bygge et glidende gjennomsnitt også på en kortere tidsramme, for eksempel ved å bruke daglige eller minuttdata. For eksempel, hvis du vil lage et 10-dagers glidende gjennomsnitt, legger du bare opp alle sluttkursene i løpet av de siste 10 dagene, og deler det med 10 i dette tilfellet er det et enkelt bevegelige gjennomsnitt. Neste dag gjør vi det samme, bortsett fra at vi igjen tar prisene for th e siste 10 dager, noe som betyr at prisen som var den siste i vår beregning for forrige dag, ikke lenger er inkludert i dagens gjennomsnitt - det er erstattet av prisen i går s. Dataskiftet på denne måten med hver ny handelsdag, derav begrepet glidende gjennomsnitt. Formålet med og bruk av bevegelige gjennomsnitt i teknisk analyse. Gjennomsnittlig gjennomsnitt er en trend-følgende indikator. Formålet er å oppdage starten på en trend, følge dens fremgang, samt rapportere om reverseringen dersom den oppstår As i motsetning til kartlegging, beveger gjennomsnitt ikke forventningens begynnelse eller slutten. De bekrefter det bare, men bare noen ganger etter at den faktiske reverseringen oppstår. Det stammer fra deres meget konstruksjon, da disse indikatorene er basert utelukkende på historiske data. De mindre dager et glidende gjennomsnitt inneholder jo raskere det kan oppdage en trend s reversering. Det er på grunn av mengden av historiske data, som sterkt påvirker gjennomsnittet. Et 20-dagers glidende gjennomsnitt genererer signalet om en trend reversering raskere enn 50-dagers gjennomsnitt Det er imidlertid også sant at jo færre dager vi bruker i den bevegelige gjennomsnittsberegningen, jo flere falske signaler får vi derfor bruker de fleste handelsfolk en kombinasjon av flere bevegelige gjennomsnitt som alle må gi et signal Samtidig, før en handelsmann åpner sin posisjon i markedet Ikke desto mindre kan et glidende gjennomsnitt s-lag bak trenden ikke helt elimineres. Trinningssignaler. Enhver type glidende gjennomsnitt kan brukes til å generere kjøps - eller selgesignaler, og denne prosessen er veldig enkel. kartleggingsprogrammer tegner det bevegelige gjennomsnittet som en linje direkte i prisdiagrammet. Signaler genereres på steder hvor prisene krysser disse linjene. Når prisen krysser over den bevegelige gjennomsnittslinjen, innebærer det starten på en ny oppadgående trend, og dermed betyr det et kjøp signal. På den annen side, dersom prisen krysser under den bevegelige gjennomsnittslinjen og markedet også stenger i dette området, signaliserer det starten på en nedadgående trend og dermed det utgjør et salgssignal. Bruke multipliseringen e gjennomsnitt. Vi kan også velge å bruke flere bevegelige gjennomsnitt samtidig, for å eliminere støyen i prisene og spesielt de falske signalerne, som bruk av et enkelt bevegelig gjennomsnittlig utbytte. Når du bruker flere gjennomsnitt, oppstår et kjøpesignal når kortere av gjennomsnittet krysser over lengre gjennomsnitt, for eksempel 50-dagers gjennomsnittskryss over 200-dagers gjennomsnittet. Konversielt blir et salgssignal i dette tilfellet generert når 50-dagers gjennomsnittet krysser under 200-gjennomsnittet. På samme måte, vi kan også bruke en kombinasjon av tre gjennomsnitt, ega 5-dagers, 10-dagers og 20-dagers gjennomsnitt. I dette tilfellet er en oppadgående trend indikert hvis 5-dagers gjennomsnittlinje ligger over 10-dagers glidende gjennomsnitt, mens 10 - dags gjennomsnitt er fortsatt over 20-dagers gjennomsnittet. En eventuell kryssing av bevegelige gjennomsnitt som fører til denne situasjonen betraktes som et kjøpssignal. Omvendt er nedadgående trend indikert av situasjonen når 5-dagers gjennomsnittlinje er lavere enn 10-dagers gjennomsnittlig, mens 10-dagers gjennomsnittet er lavere tha n 20-dagers gjennomsnitt. Bruke tre bevegelige gjennomsnitt begrenser samtidig mengden falske signaler generert av systemet, men det begrenser også potensial for profitt, da et slikt system genererer et handelssignal først etter at trenden er fast etablert i markedet. inngangssignalet kan til og med genereres bare en kort tid før trendens reversering. De tidsintervaller som brukes av handelsfolk til å beregne glidende gjennomsnitt er ganske forskjellige. Fibonacci-tallene er for eksempel svært populære, for eksempel ved bruk av 5 dager, 21-dagers og 89 - dags gjennomsnitt I futures trading er kombinasjonen 4-, 9- og 18-dager også veldig populær. Profiler og ulemper. Grunnen til at glidende gjennomsnitt har vært så populært er at de gjenspeiler flere grunnleggende handelsregler. Bruk av bevegelige gjennomsnitt hjelper deg med å kutte tapene dine mens du fortjener fortjenesten din. Når du bruker bevegelige gjennomsnitt for å generere handelssignaler, handler du alltid i retning av markedsutviklingen, ikke mot den. Dessuten, i motsetning til diagrammønsteranalyse eller andre hei Ghly subjektive teknikker kan bevegelige gjennomsnittsverdier brukes til å generere handelssignaler i henhold til klare regler - og dermed eliminere subjektivitet i handelsbeslutninger, noe som kan hjelpe handelsmannens psyke. En stor ulempe med glidende gjennomsnitt er at de bare fungerer bra når markedet er trending Derfor, i perioder med hakkede markeder når prisene svinger i et bestemt prisklasse, virker de ikke i det hele tatt. Slike perioder kan lett vare mer enn en tredjedel av tiden, så det er veldig risikabelt å stole på gjennomsnittlige gjennomsnitt alene. Noen handelsfolk anbefaler derfor kombinere flytteverdier med en indikator som måler styrken på en trend, for eksempel ADX eller bare å bruke bevegelige gjennomsnitt som en bekreftende indikator for ditt handelssystem. Typer av bevegelige gjennomsnitt. De mest brukte typene av bevegelige gjennomsnitt er Simple Moving Average SMA og Exponentially Vektet Flytende Gjennomsnittlig EMA, EWMA. Denne typen bevegelige gjennomsnitt er også kjent som aritmetisk middel og representerer den enkleste og mest brukte typen o F glidende gjennomsnitt Vi beregner det ved å oppsummere alle sluttkursene for en gitt periode, som vi deretter deler etter antall dager i perioden. Det er imidlertid to problemer knyttet til denne typen gjennomsnitt, det tar bare hensyn til dataene i den valgte perioden for et 10-dagers enkeltflytende gjennomsnitt tar kun hensyn til dataene fra de siste 10 dagene og ignorerer bare alle andre data før denne perioden. Det er også ofte kritisert for å tildele likevekt til alle dataene i datasettet, dvs. et 10-dagers glidende gjennomsnitt en pris fra 10 dager siden har samme vekt som prisen fra i går - 10 Mange forhandlere hevder at dataene fra de siste dagene skal bære mer vekt enn eldre data - noe som vil resultere i å redusere gjennomsnittslaget etter trenden. Denne typen bevegelige gjennomsnitt løser begge problemene knyttet til enkle bevegelige gjennomsnitt. For det første tildeler det mer vekt i beregningen til de siste dataene. Den viser også i noen grad alle historiske data for r det spesielle instrumentet Denne typen gjennomsnitt er oppkalt etter at datavektene mot fortiden minsker eksponentielt. Hellingen til denne reduksjonen kan tilpasses behovene til traderen. Simpel bevegelses gjennomsnitt - SMA. BREAKING DOWN Enkel bevegelig gjennomsnitt - SMA. A enkelt glidende gjennomsnitt er tilpassbart ved at det kan beregnes for et annet antall tidsperioder, ganske enkelt ved å legge til sluttkurs for sikkerheten i et antall tidsperioder og deretter dele denne summen med antall tidsperioder, som gir gjennomsnittsprisen på sikkerheten i løpet av tidsperioden Et enkelt glidende gjennomsnitt svekker ut volatiliteten og gjør det lettere å se prisutviklingen for en sikkerhet Hvis det enkle glidende gjennomsnittet peker opp, betyr dette at sikkerhetsprisen øker hvis If det peker ned det betyr at sikkerhetsprisen minker Jo lengre tidsramme for glidende gjennomsnitt, jo jevnere det enkle glidende gjennomsnittet Et kortere glidende gjennomsnitt er mer volum atile, men lesingen er nærmere kildedataene. Analytiske signifikanser. Gjennomsnittlige gjennomsnitt er et viktig analytisk verktøy som brukes til å identifisere dagens prisutvikling og potensialet for endring i en etablert trend. Den enkleste formen for å bruke et enkelt glidende gjennomsnitt i analyse er bruker det til å raskt identifisere om en sikkerhet er i opptrend eller nedtrengning Et annet populært, om enn litt mer komplekst analytisk verktøy, er å sammenligne et par enkle bevegelige gjennomsnitt med hver dekning forskjellige tidsrammer Hvis et kortere, rent, glidende gjennomsnitt er over en langsiktig gjennomsnitt, forventes en opptrend På den annen side signalerer et langsiktig gjennomsnitt over et kortsiktig gjennomsnitt en nedadgående bevegelse i trenden. Populære handelsmønstre. To populære handelsmønstre som bruker enkle bevegelige gjennomsnitt inkluderer dødskorset og et gyldent kors Et dødskors oppstår når 50 dagers enkle glidende gjennomsnitt krysser under 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette betraktes som et bearish signal, som ytterligere tap er e i butikken Det gylne krysset oppstår når et kortsiktig glidende gjennombrudd går over et langsiktig glidende gjennomsnitt. Forsterket av høye handelsvolumer, kan dette signalere ytterligere gevinster i butikken. TEKNISK ANALYSE. Flyttet Flytende Gjennomsnitt. Eller Kutte Støy i Intraday EURUSD Trading. Nøkkelen til teknisk analyse er en kald, disiplinert lesing av prisdata, retningen for følelser som dette fremhever og tolkningen av dataene i sannsynlige fremtidige bevegelser og mål. Dette høres lett, men et nøkkelelement er renheten av dataene, eller hvis det ikke er mulig, og det sjelden er, en avstrykning av støyen som omgir prisbevegelsen, og den resulterende effekten det har på tekniske indikatorer. Dette er spesielt gyldig når det gjelder intradaghandel når hver pip kan ha betydelig verdi. Med støy mener jeg ikke shouting av handelsmenn, meglere og selgere som pleide å distrahere tekniske analytikere gjennom handelsrom, men støyen skapt av flyktige markedsflyt - Avslutt tap som utløses, hendelsesreaksjoner, økonomiske figurer og uttalelser fra medieanalytikere. En av de enkleste og derfor beste metodene for å identifisere trenden er om prisene handler over eller under glidende gjennomsnitt, selv ved å bruke en kryssovergang av den bevegelige gjennomsnitt som en utløser for å åpne posisjonens avslutning Det har vært et signal som jeg har brukt i lengre tid, men en som jeg har tilpasset for å stoppe støyen fra markedet, og som genererer for mange falske signaler. Denne tilpasningen er forskyvning. Først la meg snakke raskt av de viktigste typene av bevegelige gjennomsnitt brukt. Simple - totalt relevant dato er delt av antall observasjoner Derfor har hver del av data samme prosentvekting. Vektet - Ekstra vekting er gitt til de nyeste dataene I tilfelle av et 89-årig glidende gjennomsnitt det siste stykket data blir multiplisert med 89, det andre sist multiplisert med 88 og det tredje sist med 87 osv. Den endelige figuren er så delt med totalt av multiplikatorene. Eksponentiell - dette er en annen, men kompleks, form av vektet gjennomsnitt, med forskjellen er at hver pris tas i betraktning, med geometrisk progresjon, de eldre prisene blir gitt mindre og mindre relevans. Ved å se på figur 1, 2 og 3 EURUSD 2 Timetabeller du kan se at den nedadgående trenden i EURUSD i denne perioden er tydelig kuttet med lavere høyder og lavere nedgangstall. Til tross for at det første bearish signalet i begynnelsen av november ble fanget av det bevegelige gjennomsnittskorset, ble alle glidende gjennomsnitt typer er tilbøyelige til å utøve smertefull pisking når mindre samlinger forekommer Ideen er derfor å eliminere, så mye som praktisk, falske kryssinger, men normale filtreringsforsøk enten unnlater å gjøre en positiv forskjell eller, når det gjelder det veide glidende gjennomsnittet, øker deres nummer Dette er hvor metoden for å forskyve det bevegelige gjennomsnittet bidrar til å redusere støyen som skaper disse falske signalene. Dette er sannsynligvis et godt poeng å si at den glidende gjennomsnittlige bruken d i dette 1ste eksempelet er 89 Det er mange favoriserte bevegelige gjennomsnitt, 20, 50, 100 200, som er den mest brukte, men jeg har alltid trodd på relevansen av Fibonacci-tallene, og derfor er min standard å se til 8,13,21 , 55,89 eller så høyt som 144 Den skarpeste optimaliseringen er ikke å komme fram til tall som passer til hvert aktivum, men tall som kan brukes kontinuerlig med konsistente resultater uten konstant revisjon. Dette danner en metode for praktisk anvendelse, da intradaghandel er ikke en teoretisk trene. Gå tilbake til eksempelet ovenfor, la s introdusere den forskyvde flytende gjennomsnittet. Diagrammet på figur 4 er en retur til det enkle 89-glidende gjennomsnittet som i figur 1, men denne gangen skyves fremover med 21 perioder, og du kan umiddelbart se den positive påvirkning det har for handel - spotprisoverskridelsene skjer i senere stadier. Selv om dette betyr at når bevegelsene er gyldige, har det ulempen med at utløseren blir verre, dette blir mer enn kompensert av reduksjonen i falske brudd. Hvis vi setter dette ut i et statistisk format for denne perioden og bruker, ikke en handel over eller under, men en nær gjennom gjennomsnittet, får vi tallene i tabellen ovenfor. Det er tydelig fra dette eksemplet hvor mye mer praktisk er det å bruke forskyvningsflytende gjennomsnitt som et verktøy for intradaghandel enn det er for de andre 3 typer Mens eksemplene over viser 2 Timediagrammer, kan denne metoden for å etablere trend, men eliminere støy, brukes til alle tidsperioder fra månedlig nede til timediagrammer og gjør en signifikant forskjell til nøyaktigheten av å gjenkjenne trender og handle dem. Endelig, la oss se på EURUSD på det daglige diagrammet Fig. 5 Denne gangen blir perioden for det grunnleggende glidende gjennomsnittsblått økt til 144, og forskyvningens magenta ble brukt til den andre linjen, 34 Selvfølgelig er dette et verktøy for den langsiktige handelsmannens investor, men forflytningens innflytelse er klar for å se. Samtidig oppdager både glidende gjennomsnitt trenden, men den hakkede prishandlingen i juli og august ust 2011 forringer effekten av det enkle glidende gjennomsnittet, mens de fordrevne ble fanget sjeldnere. Til slutt håper jeg at denne artikkelen oppfordrer til en mer aktiv, men fleksibel tilnærming til bruk av bevegelige gjennomsnitt for å identifisere intradagens daglige trender og bruke dem til å handle profittabelt .